ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک ها

ارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک ها با رویکرد داده کاوی مورد مطالعه: مشتریان حفوقی بانک تجارت استان تهران بانک های تجاری به منظور مدیریت ریسک اعتباری، از روش های امتیازدهی اعتباری متفاوتی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت-های متقاضی تسهیلات اعتباری استفاده می کنند. در این تحقیق از یک روش پارامتریک (رگرسیون لجستیک) و یک روش ناپارامتریک (درخت تقسیم و رگرسیون) برای ایجاد مدل امتیازدهی اعتباری استفاده شده است. برای ساخت مدل امتیاز دهی اعتباری داده های مربوط به 282 شرکت کوچک و متوسط وام گیرنده از یکی از شعب بانک تجارت استان تهران مورد استفاده قرار گرفت. 13 نسبت مالی به عنوان شاخص های تعیین کننده وضعیت مالی شرکت های انتخاب شده به کار گرفته شدند. با استفاده از این دو روش نسبتپ های مؤثر و همچنین دقت روش های مذکور در طبقه بندی مشتریان مشخص شد. با مشاهده نتایج حاصل از ارزیابی این روش ها می توان فهمید که روش های ناپارامتریک دارای دقت قابل رقابتی با روش های پارامتریک می باشند.